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自从1998年，Gerber and Shiu首次提出了罚金折现期望函数以后，这一精算量就成为众多学者研究的对象，许多风险模型的罚金折现期望函数都得到了比较充分的研究，并且给出了经典风险模型所满足的更新方程．同时，许多学者对此精算量也进行了改进．如：Cheung et al．(2010)就研究了经典风险模型的广义罚金折现期望函数，此精算量增加了破产前倒数第一次索赔来到后的盈余这个随机变量．本篇论文，是对此研究的继续，主要研究了三类风险模型的广义罚金折现期望函数．一个是带税收策略的经典风险模型；其次，考虑了一索赔过程为从属过程的风险模型；最后，研究的是一个具有随机保费收入的风险模型．