截至2009年10月30日,我国的基金管理公司已有57家,管理的基金数量已达561支。其中,开放式基金535支,封闭式基金26支。随着近两年来开放式基金的加速扩容。开放式基金的数量占发行基金数量的比例达到了95％。开放式基金在我国的迅猛发展为我们提出了一个新的课题,那就是开放式基金的风险识别和风险控制问题。如何建立一个科学的风险分析、衡量体系,如何为开放式基金提供有效的风险控制体系,无论对投资者、基金公司乃至基金的监管机构都显得至关重要。　　 本文在广泛查阅国内外文献的基础上,对我国开放式基金的风险类型、风险特点进行分析。简单介绍了开放式基金风险的分类和其风险管理的特点。阐述了目前学术界对风险内涵的不同理解与定义;并具体分析了我国开放式基金的各类风险的特点,同时指出市场风险是开放式基金面临的最主要的风险。本文首先对开放式基金市场风险形成机理进行探讨,因为这是我们进行风险度量和管理的基础。在理清基金市场风险的形成原因之后,对开放式基金的风险度量成为重中之重。在对其市场风险进行度量方面,本文探讨了衡量金融市场风险的常用方法VaR法,并将它引入到开放式基金的风险管理中。此外,本文选取了我国有代表性的15只开放式基金,同时用正态分布和Laplace分布对这些基金的市场风险进行度量,得出非对称Laplace分布正态分布更好的刻画我国基金日收益率序列的结论。最后,文章在分析市场风险形成机理以及市场风险的识别,衡量的基础上,研究防范开放式基金市场风险的策略。　　 本文运用现代金融风险控制技术VaR模型以及在此基础上引进由黄海提出的能有效刻画基金收益率分布的尖峰、厚尾、有偏等特性的非对称Laplace分布对我国15只成立时间较早的开放式基金近五年来的风险进行量化研究,在开放式基金市场风险防范方面本文引入边际VAR和成分VAR来度量华夏大盘基金十大权重股的风险并对他们进行风险排序,形成了一套对开放式基金的市场风险分析、度量以及防范的量化分析体系。