自2005年5月以来，我国证券市场处于蓬勃发展的时期，证券公司也从中获益得到了长足的发展。自营业务作为证券公司主体业务之一，在快速发展的同时也给证券公司经营管理层带来了困扰，自营的业绩如何评价？如何评价投资经理的投资能力？目前，证券公司对公司自营业务的评价较多的采用了传统的方法，虽然简单且易于计算，但不能全面反映自营的业绩，也不能反映自营业绩所承担的风险。因此，适当的选用评价指标，客观的对自营业绩进行评价，不仅能为经营管理层提供正确的考评信息，也在评价投资经理的投资水平、制定人员激励政策等方面提供有利的信息支持，并有助于形成投资与管理流畅的反馈机制。建立科学的、完备的自营业绩评价体系，不仅具有很高的理论价值，也对我国证券公司的健康发展也有着重要且紧迫的现实意义。本篇论文就是出于这种想法，针对自营业务的特点，引用成熟的评价模型进行数据分析，发现这些模型的优缺点，并构建了综合评价体系用于证券公司自营业务的绩效评价。 本文主要对证券公司自营业绩、风险评价指标、风险调整评价模型和投资经理投资能力评价模型进行了述评，构建了自营绩效综合评价体系，并进行了实证分析。本文首先介绍了选题的背景和意义，回顾了相关文献资料，然后对证券公司自营业务的运作机理及其绩效考核的意义进行了描述，再介绍了相关理论基础以及不同绩效评价模型的优缺点，而后再构建了综合评价体系。在实证分析的部分，先对研究对象、评价基准、无风险利率等做出说明，然后引用实际数据进行实证分析，最后根据实证研究的结果，提出一些结论和个人的建议。通过实证，本文说明了综合评价体系的适用性和局限性。在模型实际应用时，尽可能的考虑了各方的因素，使实证的结果更接近事实，降低模型的应用带来的误差。另一方面，实证结果显示，我国证券公司自营投资差异很大，投资经理投资水平有待提高。本文还最后提出了一些个人建议，建议在政策督导、评价基准等方面加快证券公司自营绩效评价工作的发展，为证券公司健康发展奠定基础。