在古典风险模型以及许多推广的风险模型中，相互独立性是一个重要的假设，然而这个假设比较苛刻，不符合保险公司的经营实际，所以近年来，不少学者对相依风险模型进行了研究。本文的工作就是从两个方面进一步对相依风险模型进行研究，得到了与经典风险模型相一致的结论。 在第二章中，我们将[11]中的模型进行了以下推广：(1)两个风险类均带有随机扰动项；(2)两个风险类的索赔额分布均为轻尾分布；(3)两个风险类的索赔次数存在着某种相依关系。新的模型为：其中N<,1>(f)=N<,11>(t)+N<,12>(t)，N<,2>(t)=N<,22>(t)+N<,12>(t)，N<,11>(t)N<,22>(t)，N<,12>(t)，N<,12>(t)分别是独立的齐’次泊松过程。我们首先研究了两个风险类的索赔次数在相互独立时的调节系数和破产概率，然后再设法将这类相依情形转化为独立情形，从而达到研究相依情形时的调节系数和破产概率的目的。 在第三章中，我们将[12]中的模型进行了以下推广：(1)考虑带有随机扰动项时的连续时间模型；(2)保费额和索赔额分布均为轻尾分布；(3)保单到达次数过程和索赔次数过程均为广义齐次Poisson过程；(4)保单到达次数和索赔次数存在着某种相依关系。新的模型为：其中{N<,1>(t)；t≥0}，{N<,2>(t)；t≥0}，{N<,3>(t)；t≥0}是三个相互独立的广义齐次Poisson过程。我们首先研究了保单到达次数过程和索赔次数过程相互独立时的调节系数和破产概率，然后再设法将这类相依情形转化为独立情形，从而达到研究相依情形时的调节系数和破产概率的目的。