【摘 要】
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在西方成熟的金融市场,资产证券化产品有巨大的市场规模。目前我国资产证券化产品也在不断快速发展过程中。资产证券化产品的违约风险与相应的以资产证券化产品为参照主体的
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在西方成熟的金融市场,资产证券化产品有巨大的市场规模。目前我国资产证券化产品也在不断快速发展过程中。资产证券化产品的违约风险与相应的以资产证券化产品为参照主体的信用衍生品定价一直是现代信用风险理论中的热点研究课题。本文的主要工作是对抵押贷款支持证券(MBS)的信用风险进行估值研究。本文采用了含Markov机制转换的带跳扩散违约强度的Common Shock模型,对MBS资产池中贷款的联合生存概率和违约贷款数的分布进行建模,计算出MBS产品的违约损失和投资人为了转移MBS的违约风险而支付的保费,给出了计算信用违约互换保费率的闭形式表达。本文最后借助于所得闭形式表达式进行数值计算,验证公式的可使用性。
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