【摘 要】
：
本文主要讨论金融数学中带跳的亚式期权的定价问题.在传统B-S模型中,假定风险资产价格服从布朗运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大的事件发生时,市场价格会发生大波动,
论文部分内容阅读
本文主要讨论金融数学中带跳的亚式期权的定价问题.在传统B-S模型中,假定风险资产价格服从布朗运动,是一个连续随机过程.然而当一些重大的事件发生时,市场价格会发生大波动,为描述这种现象,这就要求我们引入不连续的随机过程.我们研究带跳的亚式期权定价,在风险资产价格服从的传统B-S模型中,引入一个跳跃,利用马氏过程的预解式和Laplace变换,得到连续时间的带跳的看涨几何平均亚式期权的定价公式,再通过看涨期权和看跌期权的关系式,得到带跳的看跌几何平均亚式期权的定价公式.
其他文献
统计了生产中的光亮镀镍溶液在镀层质量最佳时的２４８套主成分的分析数据，拟订了三个主要成分：硫酸镍（Ａ）、氯化镍（Ｂ）、和硼酸（Ｃ）及成分比值Ａ／Ｂ，Ａ／Ｃ和Ｂ／Ｃ的诊断标准，并绘成了诊断图。应用此图来判定镀液成
采用阴极电解着色法可以在电镀铜层上获得多种色彩的着色层。考察了各因素对着色效果的影响及着色怪的耐久性。
随着中国人生活水平的普遍提高,更多人投入精力到了艺术行业——比如舞蹈。毫无疑问,这使得舞蹈行业蒸蒸日上,但不可否认的是,其中夹杂着一些我们难以忽略的问题,最甚的莫过
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’＃陈川个美食
Back to yield
实践表明：采用自制的催化镀银光亮剂和ＤＳ防银变色剂，沉积速度为原工艺的１．６３８倍，均镀能力提高７．８％，经大气暴露试验考核其防银变色效果，较其它四家公司产品更好。阐述了催化镀银光亮剂应用节银
介绍一种在电子元器件表面电镀Sn—Cu合金镀层的工艺，该镀层可以取代Sn—Pb合金镀层。电解液的组分有锡盐、铜盐、一种无机酸或有机酸(也可以是其盐类)、以及由硫代酰胺化合物
根据雌激素与小鼠乳腺癌的实验研究,毕特纳(Bittner)等提出了激素能引起肿瘤即增加肿瘤发病率的概念。我们从这一概念出发提出了雌激素和其它激素在几种人类癌症起主要的病
众所周知，中国药业多年来一直在走仿制的道路，国内的药品有97％为非专利药(仿制药)在中国加入WTO以后。2001年12月1日，新的《新药审批办法》出台，有不少人悲观地认为，中国制药企业的
对复杂结构的冷轧钢板冰箱箱体(冷轧箱体)进行了粉末静电涂装方法的探讨.通过几种涂装方案的试验、检测与比较,得出了粉末涂装复杂结构冷轧箱体的可行方法.从而使PCM或VCM冰