我国证券市场经过十几年的发展己经成为国民经济不可缺少的重要组成部分。证券业的飞速发展,为深化经济体制改革、加速企业制度创新,推进产业结构调整、优化资源配置,完善融资体制、建设社会主义市场经济做出了巨大的贡献。与证券市场的快速发展相适应,我国的证券市场监管工作也在逐步改进和完善。但我们也必须认识到我国证券市场还十分年轻,监管工作还存在许多问题,诸如一级市场寻租现象非常严重,二级市场违规违法现象严重,监管不严等。因此,加强证券市场监管工作是非常必要的。本文首先对我国证券市场的建设及其监管体制进行了简单的阐述,指出了证券市场对我国经济发展的重要性。然后对监管的理论进行了简单的回顾,并且从经济学的角度分析了监管的必然性。最后是从博弈论的角度对我国证券一级市场的寻租合谋现象以及二级市场违规严重现象分别作了分析,并在此基础上提出了完善我国证券市场监管的对策和建议。