在金融国际化、自由化的浪潮席卷世界各国的今天,一国的金融市场不可孤立发展,它必须融入整个国际金融大市场,这就要求中国利率与国际金融市场利率合理接轨,符合国际惯例,否则就不能充分利用国际资金市场上的资金来发展中国经济,在国际合作中将受到歧视.所以要发展完善中国金融市场,并使之与国际金融市场接轨,必须顺应潮流,推行利率市场化.利率市场化的推行,对中国现有的商业银行体制而言,无疑是一次重大改革.目前中国金融市场的发育程度还比较低,利率市场化还仅仅是迈出了微小的一步,因而利率对经济的调控作用还十分有限,金融参与者面临的利率风险还不是十分重要,金融市场上可用于控制利率的金融工具还很匮乏.但是,从其他发展中国家推行的包括利率自由化在内的金融自由化改革结果来看,没有充分有效的银行以及利率的风险管理和控制,会带来许多不良后果,如利率的急剧波动、金融机构的破产和货币供应失控等.因此,该文通过借鉴和探讨国外金融机构利率风险的识别、利率风险的衡量、利率风险管理的基础工具和技术方法,在中国商业银行面临利率市场化的趋势下,尽早做到有知识准备,且在运用中学习提高,在实践中掌握和熟练.该文共分四个部分:第一部分:市场化进程中利率风险管理的必要性.首先分析国际银行利率市场化下利率风险管理的经验与教训,进而阐述了利率市场化对中国利率风险管理提出的挑战,然后阐述了中国利率风险管理的意义与紧迫性;第二部分:利率风险的识别.主要阐述了几种常见的利率风险的识别及识别的一般经验;第三部分:利率风险分析方法.主要阐述了利率风险分析方法及有关案例分析;第四部分:中国利率风险的管理.主要阐述了中国利率风险管理的基本方法,找出利率风险管理中存在的问题和利率市场化改革所面临的难点,结合案例分析,对商业银行的利率风险管理提出相应的建议.