半参数估计方程中的经验似然推断

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经验似然方法作为一种非参数统计推断方法,有类似于Bootstrap的抽样特性,越来越引起国内外统计学者的注意.各种统计模型中的经验似然推断均涉及到相应的估计方程,故Qin& Lawless(1994)给出了一般估计方程.EFg(X,θ)=0的经验似然统计推断理论.但随着实际问题的需要,越来越多的统计模型中出现非参数或半参数部分,因此,对应的估计方程中出现了未知函数部分,扩大了估计方程的范围,因此有必要研究半参数估计方程的经验似然推断问题.   本文首先给出了半参数估计方程EF(G(X,h(T),θ))=0的一般定义,并建立了半参数估计方程与经验似然之间的关系;其次提出了融合半参数估计方程与未知分布F及其未知参数θ信息的经验似然比方法,建立了非参数形式的Wilks定理,即证明了所提出的经验对数似然比统计量渐近x2分布,由此构造未知参数θ的置信区域:接着将这种方法应用到几个不同的模型中,模拟给出了所提出方法的有限样本性质,证明了所提方法的可行性;最后实例分析验证.
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