【摘 要】
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当今时代,金融系统的极端风险与经济发展具有密切的联系,一旦对金融系统极端风险的防控失效,就会导致国家甚至国际范围内的金融危机,因此,有效控制金融市场的极端风险,对经济
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当今时代,金融系统的极端风险与经济发展具有密切的联系,一旦对金融系统极端风险的防控失效,就会导致国家甚至国际范围内的金融危机,因此,有效控制金融市场的极端风险,对经济发展具有重要意义. 本文主要研究了,ARMA-GARCH族-M-EVT模型对极端风险的预测能力,为预测金融资产回报序列的极端风险,用ARMA-GARCH族-M模型处理回报序列的异方差性,风险溢价性,结合EVT方法捕捉回报序列分布厚尾的优势,提出能够同时处理资产回报序列异方差性,风险溢价性以及分布尖峰厚尾特性的模型—ARMA-GARCH族-M-EVT模型,最后,本文选取苹果公司和微软公司股票数据作为研究对象,利用本文相关模型进行建模,结果发现考虑风险溢价特性的模型比不考虑此特性的模型对极端风险的度量效果要好.
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