【摘 要】
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风险资产的投资组合问题首先需要解决的是两个内容：预期收益与风险.如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题.本文在连续时间金融市场下研究了均值-方差准则下的资产负债问题,其目的在于最小化终端财富方差所表示的投资风险,同时最大化终端财富收益.在连续时间均值-方差框架下,主要考虑了两个问题：首先,在禁止股票卖空的限制条件下讨论连续时间均值-方差投资下资产
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风险资产的投资组合问题首先需要解决的是两个内容：预期收益与风险.如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是市场投资者迫切需要解决的问题.本文在连续时间金融市场下研究了均值-方差准则下的资产负债问题,其目的在于最小化终端财富方差所表示的投资风险,同时最大化终端财富收益.在连续时间均值-方差框架下,主要考虑了两个问题：首先,在禁止股票卖空的限制条件下讨论连续时间均值-方差投资下资产负债问题.市场中的风险证券和负债都用扩散过程刻画,首先给出均值方差的随机控制问题,将其嵌入到一个
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