【摘 要】
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保险公司作为金融市场中防范风险的重要机构,能够为企业和个人规避各类风险,从而保证社会经济的正常运转.然而,保险公司在承保的同时也面临巨大的风险.为了实现公司的稳定运营,提高在金融市场中的竞争力,保险公司需要对自身风险进行控制,而控制风险最直接的方式便是进行再保险.最优再保险设计问题是再保险的核心,一份再保险合同涉及到保险人和再保险人,双方具有冲突的利益关系,在实务中仅考虑一方的利益是不够的.因此,
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保险公司作为金融市场中防范风险的重要机构,能够为企业和个人规避各类风险,从而保证社会经济的正常运转.然而,保险公司在承保的同时也面临巨大的风险.为了实现公司的稳定运营,提高在金融市场中的竞争力,保险公司需要对自身风险进行控制,而控制风险最直接的方式便是进行再保险.最优再保险设计问题是再保险的核心,一份再保险合同涉及到保险人和再保险人,双方具有冲突的利益关系,在实务中仅考虑一方的利益是不够的.因此,本文从保险人和再保险人双方角度出发,研究帕累托最优再保险策略.由于Va R和TVa R作为研究最优再保险的工具被大多数文献使用,而扭曲风险度量是包含两者在内的一族风险度量,本文在扭曲风险度量下研究帕累托最优再保险问题.为了减少事后道德风险,我们假设再保险合同满足赔偿原则和激励相容约束.首先,在一般扭曲风险度量下,给出帕累托最优再保险策略存在的充分条件.其次,由于扭曲函数的凹凸性影响最优策略的选择,本文考虑了凸扭曲风险度量和凹扭曲风险度量下帕累托最优再保险问题,以期望值保费原则和TVa R保费原则为例,分别给出了帕累托最优再保险策略的显式解并做出数值分析.最后,以Tr TVa R风险度量为例,研究一种非凸非凹的稳健风险度量下帕累托最优再保险问题,分别给出两种保费情况下帕累托最优的显式解.
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