【摘 要】
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这篇硕士论文对目前国际上正在引起广泛注意的市场风险度量与管理方法--VaR方法进行比较全面的分析,讨论了现有理论的优点与不足,在此基础上,引入国际上最新的期望风险值ES的
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这篇硕士论文对目前国际上正在引起广泛注意的市场风险度量与管理方法--VaR方法进行比较全面的分析,讨论了现有理论的优点与不足,在此基础上,引入国际上最新的期望风险值ES的概念与VaR进行比较研究,推导了在ES定义下的风险值计算公式,并编制了相关的算法程序.运用该论文的理论研究结果,结合上海证券市场,我们计算了VaR和ES的证券投资风险值,据此,进一步确定了证券市场的最佳投资组合.根据证券市场主要板块历史数据,用各种算法求得不同置信度下的市场风险值VaR,以此分析和确定投资风险最小的证券板块并指导我们的投资取向,这是该论文的一项主要工作;通过引入国际最新研究的市场风险度量相容性方法期望风险值ES,我们给出了各种模型下的理论公式和算法程序,并在投资风险最小的证券板块中分析和确定最佳的证券投资组合以进一步指导投资的最优决策,则是该论文更具新意的工作.该论文利用市场风险度量的最新研究成果来指导我们的投资决策,以期在理论分析和实际应用上都有新的突破.
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