上世纪70年代以来,国际金融体系遭受了一次次的冲击,世界各国频繁发生金融危机。尤其在2006年,发生于美国的次贷危机引发了全球性的金融危机,给社会带来了巨大的经济损失。中国加入WTO使得我国融入全球一体化的步伐加快,对外贸易依存度显著上升。在国外经济不景气的大环境下,我国也难以独善其身,外汇风险等金融风险正逐步加大。因此,本文尝试着利用二元Logit模型对我国金融危机进行预警研究。第一部分是绪论,首先介绍了选题的背景及其意义,然后对国内外相关预警系统研究文献进行回顾,再就本文的主要研究内容和研究方法进行简要说明。本文第二部分介绍了三代金融危机模型,并以此作为金融危机预警研究的理论基础,然后对主观概率法、STV横截面回归法和KLR信号分析法等三个主要预警方法进行介绍,并简要说明了他们的不足。针对以上方法的缺陷,本文第三部分首先介绍了二元Logit模型;其次,在参照国外关于危机定义的基础上,提出了符合中国实际情况的外汇市场压力指数,并依据该指数构建了中国金融危机预警指数,最后,本文就影响我国外汇市场的主要因素进行分析,并初选出GDP增长率、国内信贷增长率、出口额增长率等6个指标用于金融危机预警研究。在第四部分中,本文就选取出来的预警指标分别与EMP进行格兰杰因果检验,检验结果发现,具有显著效果的指标有GDP增长率、中美名义汇率增长率、出口增长率、M2/外汇储备增长率,利用这4个预警指标与金融危机预警指数构建Logit模型,发现拟合效果较好的有GDP增长率、中美名义汇率增长率以及M2/外汇储备增长率3个指标,继而通过ARIMA模型分别对预警指标进行短期预测,再利用已建立的Logit模型获得2010年6月至2011年6月我国危机发生的概率,针对预测结果提出相关的政策建议。