近些年来，金融衍生产品定价问题成为了金融界研究的热门研究课题。随着金融体系的发展，利率、汇率的市场化使得金融市场越来越复杂多变。特别是国内金融与国际的接轨，中国在利率市场化和现代金融市场的建设上的步伐越来越大。由利率市场变化引发的衍生品定价问题成为目前金融理论研究和实践研究的热点之一。本文主要讨论在利率服从L e iy跳扩散模型下的欧式期权定价问题。　　假设标的股票价格为扩散过程，利率模型为常参数的Léiy跳扩散模型。本文研究了利率服从leiy跳扩散模型和概率中性测度变换对于欧式看涨期权定价的影响。选取带跳的Vasicek模型作为利率模型，基于此，得到了零息债券的显示解。在不完全市场，风险中性鞅测度是不唯一的。根据无套利原则，通过使用计价单位和使用对应的概率测度，我们推导出当随机利率服从L&y跳扩散模型时的欧式看涨期权定价公式。　　根据上述假设，利用概率测度变换、鞅论的有关理论和方法，通过使用计价单位和使用对应的概率测度，推出具有敲定执行时间的重置期权的定价公式。然后推导出这一公式在重置时间下的显示解，从而解决了此类情况下的重置期权的定价问题。