【摘 要】
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近年来越来越多的国内外银行开始实施巴塞尔新资本协议,该协议三大支柱的第一支柱要求各银行必须根据监管机构要求度量风险经济资本需求并预留相应的风险抵御资本金。协议并
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近年来越来越多的国内外银行开始实施巴塞尔新资本协议,该协议三大支柱的第一支柱要求各银行必须根据监管机构要求度量风险经济资本需求并预留相应的风险抵御资本金。协议并没有限定高级计量法的实现,融通银行选择损失分布法,风险资本的计算结果是“以历史看待的”,不可能完全代表未来,因此改进了该计量框架,引入基于情景的“前瞻性”的输入,使得风险资本的计量结果更能代表未来损失。通常银行的业务环境、营收利润、业务规模、风险控制水平、等因素会影响来年的操作风险值。通过回归分析找出了各关键因子及其与风险损失之间的统计回归方程,并建立风险情景预测系统。业务经理和风险控制经理调整以上关键因子来模拟在各种情景下地区或金融产品未来的损失。进而融通银行提前预留了相应的风险资本金来抵御风险。首先讨论操作风险和巴塞尔新资本协议,接着指出融通银行操作风险高级计量法的不足,明确了应用回归分析建立情景预测系统进行改进的必要性。接着讨论银行地区操作风险预测、银行业务线的操作风险预测等主要功能,分析了预测用户权限申请、损失分类展示、风险预测与报告等核心流程。然后讨论“联机处理服务器和在线分析服务器”的分布式系统架构,并对情景模型数据筛选、预测模型建立等核心子系统进行详细设计。重点讨论了核心子系统“预测模型建立”应用多元非线性回归分析建立风险值和关键因子回归方程,并用相关技术对模型等进行验证。最后对比其它银行操作风险预测实现的优缺点。
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