【摘 要】
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2007年的美国次贷危机和2013年中国银行业的“钱荒”,使流动性风险问题备受关注。随着国际国内金融市场地不断发展,银行业正遭受着不可预计的危机,其经营风险尤其是流动性风险更
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2007年的美国次贷危机和2013年中国银行业的“钱荒”,使流动性风险问题备受关注。随着国际国内金融市场地不断发展,银行业正遭受着不可预计的危机,其经营风险尤其是流动性风险更加复杂严峻。压力测试的出现能够弥补VaR在风险管理中的缺陷,对压力测试方法的探究能够度量银行自身抵御极端风险冲击的能力。2009年,我国银监会颁布的文件规定商业银行应当每三个月执行一次流动性风险压力测试。本文首先分析次贷危机和“钱荒”现象,指出其伴随地流动性风险问题,并说明这些危机对银行业的冲击,最后指出目前我国商业银行流动性风险管理不够完善且有待加强。在理论方面,首先介绍流动性风险管理理论,从其定义开始引出流动性风险形成的原因,再介绍流动性管理的四大理论,从早期的资产管理论,过渡到负债管理理论,1970年代以后又发展出了资产负债综合管理理论,最后到目前最前沿的表内表外统一管理理论。其次介绍压力测试理论,在阐述其定义以后,分析了压力测试在我国商业银行流动性风险管理中的作用,最后简要介绍压力测试的测量方法。在实证方面,在借鉴国外技术和经验的基础上,根据我国银行业流动性风险管理的实际情况,构造出流动性压力测试模型。其次针对目前我国股份制银行所处的环境和风险管理水平,选取法定存款准备金率的上调、IPO所引起的存款集中提取、房价的变动和即时融资能力为风险因子,进行流动性风险压力测试,并对实证结果进行分析。最后,根据所得结果,指出我国股份制商业银行在流动性风险管理方面所存在的不足,并提出相应地改善方法。
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