本论文是有关我国商业银行经营效率的研究。论文首先对商业银行效率的内涵、分类及研究方法进行了深入分析,在此基础上,对我国商业银行进行了单要素指标的比较,分析其效率水平的差异,然后采用前沿效率研究方法对我国14家样本行进行实证研究,计算出国内各商业银行目前的效率值,并根据此现状提出了相应的政策建议。研究的基本结论和措施建议如下:①基本结论1)我国商业银行成本效率控制效果总体成上升趋势。国内商业银行效率值总体上成稳步上升趋势,这说明我国近年来商业银行加强成本控制、减少资源浪费的努力已有所收效,金融体系改革的成果值得肯定。2)我国商业银行成本效率值普遍较高。通过前沿效率分析方法计算出的我国商业银行的成本效率值可以看出:在所选样本年度内,成本效率值分布在[0.702,0.987]区间,且全体银行的年平均效率值在0.85以上。最高值与最低值分别为2005年的招商银行和1998年的农业银行。但从全部数据的分布情况来看,数据比较集中,多分布在[0.80,0.95]区间。其主要原因是采用前沿效率分析方法计算所得的数值是相对效率值,此相对值是以效率前沿银行参照行计算的,并不是绝对的成本效率值。3)我国国有商业银行成本效率状况总体良好。我国国有商业银行在样本年度时间内成本效率值均在0.80以上,但这并不说明我国国有商业银行的成本效率就高于样本外的同规模外资商业银行。由于与我国国有商业银行规模相近的银行样本不足,这迫使国有商业银行只能与规模较小的股份制商业银行和样本内的少数国有商业银行进行相对效率比较,从而产生了成本效率值估计偏高的情况。4)我国国有商业银行成本效率呈现上升趋势。近几年我国国有商业银行成本效率值稳步上升势头明显。这说明近来国有商业银行通过不断消化不良资产,谨慎发放贷款,实现了资产质量的提升,增强了银行的成本控制能力。5)我国股份制商业银行成本效率水平较高。我国股份制商业银行的成本效率值普遍偏高,处于[0.790,0.987]区间,年平均效率值则分布在[0.890,0.947]区间,并存在明显的逐年上升趋势。在2005年的排名中,招商银行成本控制效率最高,其次是广发和深发,光大银行在股份制银行的比较中成本效率最低。6)产权制度不同所造成的成本效率差异明显。在我国,股份制银行的成本效率控制情况要明显好于国有银行。从2005年14家国内银行的排名来看,前5名中有4家属于股份制商业银行。1998-2005年间,股份制银行的效率平均值高出国有银行4个百分点。2005年,分别位于排名首位和末位的招商银行和中国农业银行的成本效率值相差约18个百分点,差距明显。并且股份制商业银行的年平均效率值一直高于国有商业银行。由此可以推断,股份制银行相对比较灵活的管理机制和清晰的产权结构有利于银行的成本效率控制。同时,从动态趋势上看,这种差异近几年正在逐年缩小。这也说明了国有商业银行在提高管理水平、控制成本、降低运营风险和有效减少因产权因素而造成的资源浪费方面已有所改进。②政策建议本论文在对我国商业银行效率的一般理论进行深刻剖析的基础上,运用前沿效率分析方法对我国商业银行的效率水平进行计算,并据此分析了当前我国商业银行的现状,然后针对我国商业银行体系目前存在的问题提出如下政策建议:1)优化产权制度。我国商业银行应该积极推进产权制度改革,逐步完善银行的法人治理结构。对于国有商业银行来说,实施产权制度改革的根本途径是股份制改造。2)国有商业银行适当收缩规模,有效配置资源。国有商业银行经营效率低下原因首先是技术因素,其次是职工因素。技术与银行的经营效率成正比关系,技术因素是降低银行经营成本,提高经营利润的关键因素。人力资源素质的高低决定了商业银行竞争能力的强弱。3)降低不良贷款比例,提高商业银行承受风险能力。银监会应当积极推动新的处置方式,为各行在有关的政策方面创造有利条件。商业银行也应尝试以各种新的形式,包括通过清收、拍卖、呆账核销等方式积极处置不良贷款。另外,银行可以侧重于零售银行业务发展,这既能分散经营风险又能降低银行不良资产率。最后,努力提高贷款质量,对贷款进行事前审查、事中跟踪以及事后监督。4)提高商业银行的资本充足率。银行可以引入战略投资伙伴,尤其是吸引外资银行参股,这不仅有利于银行充实自有资本,而且还能吸收国外比较先进的银行管理经验,提高银行自身的管理水平。对于国有银行,在还没完成改制前,政府可以对国有银行进行注资,提高国有银行的资本充足率。银监会可按国际照例,鼓励商业银行发行次级债券来充实资本金。总之,提高银行资本充足率即是提高银行效率的考虑,也是银行可持续发展的基本保障。5)进一步推进银行业混业经营。为创造公平、有效的竞争环境,加强银行间相互竞争,促进经营效率的提高,紧迫需要更深一步地推动我国银行业混业经营的改革。分业经营不适合市场经济发展的需要,对金融业而言,切分太细会妨碍金融企业发展,不能满足经济发展和客房的需要,同时,不能建立有效的金融竞争环境。6)加强银行内部的经营和管理。改善提高银行内部管理制度要从以下四个方面进行改革。首先,在组织制度方面,要按市场导向和客户金融需求设置内部职能部门,各级行应根据本行的层级职能定位,在机构设置中有所侧重,摈弃传统的上下对口原则。其次,在资金管理方面,严格实行资产负债管理,在贷款业务中加大票据信用的比重。在风险管理制度方面,应该在资产负债比例管理的基础上强化和注重运用缺口管理、利率敏感性分析等先进的资产负债管理技术,增强资产负债管理的制度绩效。最后,在人事管理制度方面,要健全国有商业银行的用人机制,化解人员包袱,提高人员素质。