本文以我国中小企业(Small and Medium sized Enterprise，SMEs)长期存在的贷款难问题为出发点，通过介绍发达国家实行贷款信用保险制度的成功经验（以日本为典型代表），提出在我国建立贷款信用保险制度的建议，并就贷款信用保险产品设计、费率调整提出了思路和解决办法。　　全文分为6章。第1章为导论，对论文写作的背景、意义、国内外相关文献、本文研究思路以及创新点和不足之处进行了综述。第2章以2004年我国第一次经济普查数据为依据，分析了我国中小企业目前发展状况，认为我国中小企业正处于快速发展期，贷款难将影响中小企业的发展及其对国民经济的贡献;贷款难的原因主要有两方面，一是借贷双方的信息不对称，二是现行的信用担保制度存在制度缺陷。在此基础上，指出我国应该实行贷款信用保险制度。第3章介绍了贷款信用保险的概念、起源及日本的成功经验，分析了我国目前信用保险市场的供需状况，提出了我国建立贷款信用保险制度的选择模式。第4章在借鉴国内外已有研究成果的基础上，提出了我国贷款信用保险的定价思路，并按信用度量术方法设计了保险费率，同时进行了实证分析。第5章基于风险分类的思想研究了贷款信用保险保费调整方法，首先用贝塔回归模型选择了保险费率调整变量，然后分两个步骤对贷款信用保险费率进行了分类调整。即采用数据挖掘的Kmeans聚类方法对贷款企业进行分类，然后利用广义线性模型测算不同类别保费的费率调整系数。第6章针对保险定价中需要结合我国实际开发企业违约概率模型的需求，特别是现有研究成果中未充分考虑宏观经济波动的不足，提出将先行经济指数作为反映宏观经济波动变量的建议，并以先行经济指数和企业流动比率为变量，构造了违约概率预测模型，同时详细介绍了作为变量的先行经济指数的编制方法。　　本文的主要贡献在最后三章。因为要借鉴国外成功经验建立我国的贷款信用保险制度，首先就应考虑保险产品的定价问题，而保险定价要求有可靠的企业数据基础。本文在研究贷款信用保险价格前，首先对所利用的面板数据进行了单位根检验和协整检验，证实了企业主要指标数据的总体稳定性。在此基础上，按信用度量术方法设计了贷款信用保险产品价格，并按风险分类思想对保险费率进行了分类调整。应该说，保险定价的前提是测算企业违约概率，然后研究企业信用转移矩阵。我国目前还缺乏针对中小企业特点的企业违约概率模型，这在一定程度上影响了保险定价方面的设计，进而影响到贷款信用保险制度的可行性论证。另外，大多数专家学者都认为中小企业违约与宏观经济波动关系密切，但如何在违约概率预测模型中考虑宏观经济波动这一重要因素，还未见到理想的解决办法。本文采用先行经济指数和企业流动比率构造的违约概率模型是一种新的思路，而且取得较好的实证效果。另外，第5章提出的保费调整思路和方法也弥补了国内现有研究成果的不足。国内现有研究成果中，仅按信用级别设计了相应的保费，但信用级别相同而规模不同、行业不同的企业，其生产经营效益会有很大差异，因此，应该对相同信用等级的不同企业，按企业规模、企业流动资金周转情况等做进一步细分，并设计不同的保费调整系数。本文依据风险分类的定价思想，利用数据挖掘Kmeans聚类方法和广义线性模型设计了两步骤分类调整法，拓宽了费率调整的思路，也在一定程度上弥补了现有相关成果的不足。　　本文在保险费率调整中选用广义线性模型，主要考虑到广义线性模型有如下优点:　　第一，广义线性模型是一种基于风险分类的定价方法，正好满足贷款风险分类的要求。　　第二，广义线性模型具有许多良好的统计性质，比如:　　1)广义线性模型可以同时考虑所有的定价因素，而且不一定要求各变量必须服从正态分布。　　2)广义线性模型可以对定性变量进行分析，也可以将非线性回归线性化。　　3)广义线性模型的参数估计量具有大样本正态分布，因而具有良好的正态性质。　　主要结论　　(1)我国中小企业正处于快速发展期，贷款难将严重影响中小企业的健康发展及其对国民经济的贡献。我国目前的信用担保制度存在制度缺陷，贷款信用保险制度有助于解决信息不对称的问题。我国应该尽快建立贷款信用保险制度。　　(2)中小企业效率与企业行业集中度、企业贷款利息支出，企业流动比率等变量之间存在协整关系，即长期稳定的均衡关系。如果将中小企业贷款信用保险产品的设计建立在上述指标数据总体稳定性的基础上，将取得较好的效果。　　(3)企业规模、资产负债率、流动比率等指标是影响企业经济效益的重要指标，贷款信用保险产品费率设计及调整应该考虑上述因素。　　(4)贷款信用保险定价中，可以利用Beta回归思想来选择费率调整变量，以资产利润率为核心指标，利用Beta回归模型可有效提取影响企业效益的相关指标。　　本文的主要观点如下:　　(1)我国应该通过建立贷款信用保险制度来解决长期存在的中小企业贷款难问题，贷款信用保险制度也有利于促进我国保险市场的全面发展。　　(2)贷款信用保险应该采用风险分类定价法。　　(3)贷款信用保险定价模型中，应该考虑宏观经济波动的影响，先行经济指数是较好的变量选择。　　本文的创新之处在于:　　(1)系统介绍了中小企业贷款信用保险。目前国内尚无全面系统论述中小企业贷款信用保险的成果，为数不多的论文主要从制度选择方面进行论述，认为我国应该建立贷款信用保险制度，但我国目前是否具备建立这种制度的条件，能否利用中小企业的实际数据特别是效益数据分析支撑上述观点，国内尚未见到相关成果。本文结合我国第一次经济普查数据和北京中小工业企业过去6年的大量数据，对中小企业发展现状、贷款存在的困难、目前信用担保制度的不足、贷款信用保险制度的设计以及贷款信用保险的定价等问题进行了全面系统的论述。　　(2)在国内已有定价研究成果基础上，设计了贷款信用保险费率的分类调整方案。本文在对贷款信用保险产品进行定价时，不仅考虑了企业信用级别转移及利率变化等因素，还利用贝塔回归思想、数据挖掘聚类方法和广义线性模型，对申请贷款的企业按企业规模、企业资产负债情况、企业流动资金变化情况等因素设计了不同的风险系数，借此对保费进行调整，使贷款信用保险产品的定价更具灵活性和合理性。　　(3)针对现有研究成果中未充分考虑宏观经济波动因素的缺陷，提出了以先行经济指数来预测宏观经济波动的思路，并将先行经济指数和企业流动比率作为解释变量，构造了企业违约概率预测模型，对预测模型的效果进行了实证检验。本文设计企业违约概率模型的思路，对研究适合我国特点的信用转移矩阵或开发信用风险模型有一定的借鉴意义。　　本文的不足之处在于:　　对贷款信用保险的制度设计方案论述较少;在贷款信用保险定价方面，虽然提出了保费调整的新思路和新方法，但数据方面主要以北京中小工业企业数据为测算依据，得出的费率调整系数只适用于工业企业方面的贷款保险价格调整，如果能够利用全国以及更多行业的数据进行研究，那么结论会更有代表性。另外，由于从银行收集企业违约方面的数据非常困难，加之我国尚未实行贷款信用保险制度，所以保险定价方面的设计和实证受到一定程度的限制。这些不足和遗憾都有待在今后的进一步研究中加以改进和完善。