证券投资基金是一种集合投资方式,是通过公开发行基金份额来筹得资金,该基金的托管和运营是由专人负责的,分别为基金托管人和基金管理人,全面地保障了基金份额所得者的权益。证券市场是一个充满吸引力的地方,它让不同国家的人沉迷于其中。我国证券市场正在蓬勃发展,投资基金的数量、规模以及品种市相比以前都有了大幅度的增加,而投资者的需求也日益旺盛。但是我国大部分投资者都缺乏专业的投资理论知识,于是对证券投资基金的业绩建立一套科学合理的评价体系是十分紧迫和重要的。我们在评价过程中不仅要保证开展机构的公正和权威,还要建立一套完善的体系来说明和反映。换句话说,我们金融业发展到一定阶段就必然会涉足于证券投资基金的评价研究相关领域。本文在已有的研究基础之上,将进一步探讨有关于区间值直觉模糊集的多属性群决策的相关方法及理论,并进一步观察其在证券投资基金业绩的评价系统的应用,大体研究思路如下所示:1.探究了基金业绩评价指标体系的构建。首先详细介绍了经典的特雷诺指数、夏普比率和詹森指数这三种基金业绩评价指标,并对这三种经典指标的适用范围和局限性进行了讨论。接着分析探讨了证券投资基金业绩评价的指标选取原则,然后在此原则的基础上构建了本文评价基金业绩的指标体系。2.介绍了模糊熵的基本理论,提出了一种新的直觉模糊熵公式,并与其他直觉模糊熵公式作比较,说明了新公式的合理性与优越性。由于本文的方案的属性评价值为区间值直觉模糊集,于是把此公式拓展为区间值直觉模糊熵公式,同样具有合理性。3.大体阐述了有关于模糊多属性群决策的理论知识,并研究方法来确定属性权重及判断决策者权重的问题。在两种信息不明确的假设条件下,运用直觉模糊熵理论,依据指标属性的评价数值来判定决策者的权重问题,基于离差最大化思想确定了个体属性权重,利用加权集结算子把各决策者的决策矩阵集结为群体区间直觉模糊决策矩阵,有效避免了个体主观因素的影响。4.在总结已有的证券投资基金业绩评价的研究成果基础上,构建了基金业绩评价指标,包括基金收益能力、风控水平、业绩持续性、基金经理的择时能力以及择股能力,共5个评价指标;采用区间直觉模糊数描述指标属性值,通过区间直觉模糊集加权集结算子合成各决策者的模糊评价信息,最终采用折中比值多属性群决策方法对5个股票型证券投资基金进行综合评价,从中选出最适宜的证券投资基金,接下来通过进一步的比较其他的类似方法,得出结论正是该方法是一种实用性更强、灵活程度更高的方法。