本文对使用“动态一般均衡(DGE)”方法为西方宏观经济学提供微观基础进行了研究和评价。“宏观经济学的微观基础”问题自凯恩斯发表《通论》以来就不断经历“提出—争论—解决—重新发现—再争论”的发展历程。本文就是这种发展历程的一个体现。所谓“宏观经济学的微观基础”，是指单个个体之间的相互作用如何引起总体行为，对个体的基础假设是否与对总体的基础假设相一致，从个体假设及构建的模型是否能合理地引导出关于经济总体的结论，亦即理论体系内部的逻辑自洽性。很多学者主张以传统的理性选择和最优化理论来为宏观经济学提供微观基础。由于宏观问题涉及多个市场和多种产品，一般均衡理论自然成为很流行的方式。这种模式下，家庭与企业的行为，从微观到宏观，可以得到内部逻辑与外部逻辑较一致的理解。　　通常的简化使用希克斯所表述的《通论》思想、新古典综合的IS-LM模型，它兼具教学、理论诠释、政策绩效预测与评价等功能，曾长期居于宏观经济学的支配地位并成为国内外宏观经济政策分析的基本范式。传统IS-LM模型的致命缺陷在于其短期静态性、确定性和逻辑不一致性，因此使用它进行实证研究和政策分析时结论的可靠性受到严重威胁，这些因素导致传统IS-LM模型式渐衰落。　　另一种流行的简化方式就是动态一般均衡(DGE)框架。它是一般均衡、理性预期与代表性主体的结合。动态一般均衡以市场作为协调机制、在各种约束条件下最大化理性代表性主体的当前和未来期望福利的现值总和，结合所有市场上的市场出清条件，经济行为可以被简化为几个定义了经济运动定律的微分或差分方程，这样就可以从微观层面的个体动态最优化来解释总量现象，如经济增长、经济周期、货币与财政政策的影响。　　目前动态一般均衡框架已经成为现代宏观经济学的工作母机模型。本文总结了动态一般均衡框架的基本特征与建模步骤，追溯了动态一般均衡框架的各种渊源:瓦尔拉斯-阿罗-德布鲁一般均衡模型、拉姆齐模型、跨期贴现和索洛模型，给出了以它们为基础的动态一般均衡框架的基准模型。然后，一方面，本文把基准模型扩展到各种确定性环境中，包括财政政策与货币政策、技术进步、多重均衡和内生偏好，另一方面，把基准模型扩展到不确定性环境中，引入了随机的生产率冲击与货币冲击，从完全竞争扩展到不完全竞争和价格粘性情形，讨论了这些扩展下财政政策和货币政策的新含义。　　如果说上面的研究是关于动态一般均衡框架的“实证”分析的话，本文也对该框架进行了“规范”分析，从方法论角度对动态一般均衡框架进行了批判，指出了目前这种流行的“宏观经济学微观基础”方法的内在缺陷与逻辑悖论。就哲学方法论而言，动态一般均衡框架的方法论个体主义走向极端的强调抽象的“个体”作出研究分析的逻辑出发点，试图把宏观/整体还原到微观/个体，无法解释个体本身和说明宏观层次自身的特有性质，不能说明制度、心理、历史等重要因素在宏观经济体系中的作用，更危险的是，这种方法论个体主义往往走向极端个人主义，并把西方的价值观民主观当作普适观念推广到其他国家去，进而产生政治、文化上的冲突及灾难性后果。　　动态一般均衡框架的硬核也存在致命的缺陷。第一，理性人假设实际上丧失了社会历史属性和伦理色彩，是超历史、非实践的人性假说，即便接受理性人假设，理性既不可能也不普遍，理性人假设难以作为丰富各异的人性的代表。第二，一般均衡的本质上是机械的、静态的、确定性的均衡观，必然排除历史、制度、心理等因素作用，也就无法理解现实中的不确定性、复杂性和动态演化。第三，代表性主体滑向极端的简化，虽然回避了加总难题，但却最终难逃德布鲁-索南夏因-曼特尔定理定理和卢卡斯批评的质疑。第四，边际生产力理论所形成的“三位一体”只是“一个着了魔的、颠倒的、倒立着的世界”，何况它自身还存在概念与核算漏洞。这些表明，动态一般均衡框架在建立“宏观经济学的微观基础”上并不成功。　　最后，本文从马克思主义经济学角度提供一个与西方主流宏观经济理论相竞争的分析框架。本文从社会再生产角度形式化了一个动态一般均衡的马克思经济模型，但马克思经济学的动态一般均衡已经不再是新古典意义上的动态一般均衡了，对这两种动态一般均衡的比较表明，马克思经济学体系能较好地克服西方主流动态一般均衡框架的致命缺陷。　　与现有文献相比，本文的贡献主要在于:　　(1)对微观基础的内涵界定。事实上，对宏观分析的微观基础的认识目前并没有完全达到共识，尽管不少人主张这一问题很重要。宏观分析很多时候显得大而空，直接面临政策建议也增强了微观-宏观的脱节。什么是“微观基础”？宏观经济学需不需要微观基础？需要什么样的微观基础？抑或需要的是微观经济学的宏观基础？乍看来，这一领域充满了似是而非的见解。实际上，在区分“宏观经济学的微观经济学基础”，或“宏观经济学的微观基础”方面，就存在各种各样的问题。本文厘清了微观基础问题的由来及微观基础的基本含义。　　(2)本文比较系统地从理论和思想史角度研究了现代西方宏观经济学研究中普遍流行的动态一般均衡方法，给出了这种方法的基本特征、建模方式和基准框架，并把这一框架扩展到确定性和不确定性情形下，结合短期与长期、经济波动与经济增长，涵盖了凯恩斯主义、新古典主义和新凯恩斯主义的基本命题，显示了西方宏观经济学的主要现状，比较完整地再现了西方主流宏观经济学在建立微观基础方面的最近研究成果。　　(3)结合宏观经济学微观基础的研究，本文深入地从方法论角度剖析了动态一般均衡方法在回答这一问题中的效果，尤其是宏观经济学的微观基础的基础，如方法论个体主义、代表性主体、理性假设、一般均衡、边际生产力理论的得失这些假设对动态一般均衡框架的性质、地位和作用，这一点是许多文献（尤其是西方学者的研究）不能做到的。本文的基本结论是立足于新古典经济学的动态一般均衡方法是不可能从逻辑和经验上为宏观经济学提供适当的微观基础的。　　(4)本文应用了求解动态一般均衡框架的各种数理方法，包括最大值原理、判断均衡的稳定性和相位图分析，并把它们应用于各种具体问题中。更重要的是，这些数理方法也可用来表述马克思经济学的现代形式，所以本文提供了马克思扩大再生产的一个动态一般均衡形式，但把它置于马克思整体经济理论体系中理解宏观经济学的微观基础问题。无论在基本假设、理论逻辑和实践经验方面，马克思经济学都是与西方主流经济学可以竞争的理论框架。从动态一般均衡角度对马克思经济学宏观理论的微观基础及其逻辑结构的讨论目前还比较少，本文在这方面作了相应的探索。