流动性风险是商业银行最致命的风险,金融危机以来,人们逐渐认识到流动性的重要性,针对流动性风险的研究也逐步多了起来。但是目前为止,仍然不能找到一个没有争议的变量来代表流动性风险,因为流动性风险本就是没有形态、不可衡量的。本文从微观角度对商业银行的流动性风险进行测度,再应用面板数据的固定效应模型分析,希望能找到影响流动性风险的因素。在本文中,用主成分分析法来找到一个可以代表流动性风险的变量L。L的模拟运用了七家银行2008年到2015年的五个指标来进行主成分分析。最后得出结论,从2008年到2015年,我国的流动性风险是有波动地下降的。在对商业银行流动性风险影响因素分析中,采用了面板数据的固定效应模型。先对宏微观经济数据进行主成分分析,消除多重共线性。接着进行根据面板回归,得出了这些因素与流动性之间的关系。最后,根据本文的研究结果,提出了相关的建议,并指出了文章的不足之处。