【摘 要】
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该文在引入极值理论的基础上提供了两种计算风险价值的新方法,即半参数方法和完全参数方法,与经典的摩根公司的风险矩阵方法、模拟方法的比较研究表明这两种新方法能改善VaR
【出 处】
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河南医科大学 郑州大学医学院 郑州大学
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该文在引入极值理论的基础上提供了两种计算风险价值的新方法,即半参数方法和完全参数方法,与经典的摩根公司的风险矩阵方法、模拟方法的比较研究表明这两种新方法能改善VaR的预测效果,更好地反映了下偏风险的本质.该文在系统地分析中国证券市场投资风险的来源成因及特点基础上,采用理论研究和实证研究相结合的研究方法,运用VaR技术,提出了风险管理的有效途径,旨在促进证券市场乃至金融市场的健康发展.
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