近年来,我国发展宏观经济的脚步有所放缓,不少中小商业银行在经历前期快速发展、抢占市场份额后,经营风险在不断显露。其中包商银行经营危机的暴露,使其成为我国2015年存款保险制度落实以来,首家被裁定破产的商业银行,这一事件给我国银行业敲响了警钟。本文针对中小商业银行的市场退出预警进行研究,基本思路包括:首先总结国内外的研究状况,从理论基础、一般选用方法以及基于中小商业银行的特点,对系统性及非系统性风险共13项指标进行研究,并选择了学习矢量量化LVQ网络模型作为建立商业银行退出预警的方法。然后,运用LVQ神经网络对国内外样本数据进行训练,整体的正确率达到86%左右,证明模型相对准确,可以用于中小商业银行市场退出预警。最后,分析包商银行发生经营危机时的具体财务数据,并且使用包商银行最新两年共计8个季度的数据进行本文预警模型的仿真模拟,并且得出LVQ模型在此过程中的有效性。通过分析此次包商银行市场退出预警过程,指出其中存在的问题:预警机构之间协调不明、预警指标有待完善、预警数据处理缺乏科学手段以及预警发生后的处置措施不及时。针对上述的问题,本文提出如下对策建议:第一从国家层面,我国需要确定预警参与主体,分阶段建立商业银行市场的退出预警制度;第二从金融监管机构层面,金融监管当局需要适度增加对我国中小商业银行信息系统的透明度,并明确信息公开的基本准则,对商业银行内部风险信息及时准确地对外披露;第三从银行业内部,针对自身经营状况的不同,退出过程所面临的风险不同,因地制宜地构建科学预警指标体系框架;第四在预警研究的微观层面,可以深入研究相应的预警模型,并且也可建立数据库与之配合使用。