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日照岚山农村商业银行操作风险管理研究
【发表日期】
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2021年01期
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改革开放以来,我国经济取得了举世瞩目的成就,而外商直接投资被广泛认为是促进我国经济增长的重要引擎。我国的战略布局是出口导向型,前三十年50%以上的FDI集中在第二产业。因此,绝大部分FDI研究集中在第二产业,而涉足第三产业,尤其是旅游业的研究较少。但近十年来,随着我国产业结构的调整,第三产业的比例逐渐上升,再加上我国对外开放格局的进一步扩大,我国服务业包括旅游业更多向外资开放。因此,不管是第三产业
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本文通过描述经典战略资产配置模型,介绍了固定权重配置模型、均值方差模型,以及风险平价模型,最后我们重点研究风险平价模型的框架,探究了风险平价模型的性质,把经典框架进行了改进,而且我们也发现计量风险不应仅仅使用波动率去计量.每个投资者能承受的风险不同,对风险的认知也不同,应该按实际情况去定义风险计量测度.本文给出了包括波动率、下行波动率、CVaR、最大回撤在内的多种计量风险的方式,并给出了改进的风险
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