论文部分内容阅读
破产概率的渐进表达式是风险理论中的重要问题，在保险理论和实践中有很大的作用。假设Fe∈S(γ)，本文利用几何和方法推导了在经典的Cramer-Lundberg模型下破产概率的渐近表达式ψ(u)～p/(1+p-d1)2-Fe(u)u→∞，其中d1=∞∫erydFe(y)＜∞.
本文由三章构成：在第一章中，我们回顾了许多关于破产概率的研究成果；在第二章中，介绍了几个相关的尾分布族及其性质；在第三章中，给出了主要结果和证明。