本文根据新巴塞尔协议的有关规定，对信用卡业务所面临的各类风险及资本充足率要求进行了介绍，并指出目前我国信用卡风险管理工作中的薄弱之处。同时，通过对信用卡市场中发卡机构与客户之间的博弈分析，可以得出在完全信息条件下，发卡机构可以采取对不同客户给予差别利率，从而促进整个社会利益最大化。而在非完全信息条件下，发卡机构可以通过制定适当的利率，使资质较好和资质不佳的客户都申请信用卡。这样可以避免因利率过高导致只有资质不佳者申请信用卡的逆向选择局面，从而有效控制信用风险。但与此同时，优质客户在总体客户中所占比例的提高会带来均衡透支利率的降低。 我国发卡银行应加大对优质客户的选择力度。在信用卡业务操作过程中通过建立完善的综合信用评分模型体系，全面考虑客户的信用状况、收益水平、流失倾向等多方面因素，使申请审核、账户管理、透支资产管理策略更加行之有效。此外还要考虑宏观经济周期、风险缓释技术的应用以及我国特殊的征信环境对信用卡信用风险的影响。在信用卡操作风险管理方面，我国发卡机构可以采用贝叶斯网络模型对信用卡操作风险进行有效度量，同时，对信用卡的欺诈风险和业务外包风险也应给予特别关注。 综上，我国应逐步完善信用卡方面的相关法律制度，健全社会信用体系。同时各发卡银行应更新传统的风险管理理念，在风险可控的前提下以追求利润的最大化作为风险管理工作的主要目标。为实现这一目标，我国发卡银行应注重自身内部数据的积累，采取适用我国现状的建模方法建立有效的综合信用评分模型体系，对客户的资质进行全面判断。此外各发卡银行要根据中国人的消费特点设计信用卡产品，并从现在开始对利率市场化后的盈利模式进行研究。在业务操作中，我国发卡银行应进一步完善内部控制流程，加强对持卡人的培养，以期有效降低操作风险。只有这样，我国发卡银行才能真正适应新巴塞尔协议要求，使风险管理工作能够参与价值的创造，提供以人为本的增值服务，保证信用卡利润的增进。