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固定收益证券的研究引起了国内外学者越来越多的关注，债券的定价、投资策略、归因分析、宏观经济对收益率的影响等，这些都是债券研究的核心问题，在债券的研究历史中占据了大量的篇幅。本文主要关注于如何结合中国债券市场的实际情况解决以上四方面的问题，并给出了在实际中可操作的实证研究方法。
收益率曲线是债券定价分析的基础，文中从实证角度比较了几种常见的构造收益率曲线的方法的优劣。以此为基础，本文提出了基于收益率曲线构建债券投资组合的理论价格法，并与常用的骑乘策略方法比较，得到了更好的效果。从收益率曲线变化角度进行债券归因分析，这是实际中考核投资组合业绩、总结投资策略优劣的重要依据。本文首次给出了定量进行债券归因分析的方法，基于收益率曲线将债券组合的投资收益来源分解为四个风险因子。此外，文中还给出了利率预测的基本步骤，在此基础上，可以对收益率曲线的变化趋势作预报。
本文共分为六章:
第一章为引言。主要介绍了国内外固定收益证券的研究方法及学说，并整体介绍了本文的研究思路。
第二章主要介绍了收益率曲线的构造方法。
第三章基于收益率曲线的研究给出了构建债券投资组合的新方法。
第四章介绍了债券组合的归因分析方法。
第五章中给出了利率预测的基本学说和步骤。
最后一章是对全文的总结及对后续工作的展望。