保险公司通过向个人和集体提供金融保护而扮演着不可替代的角色,为了保持综合经济实力稳步提高,必然采取科学的决策管理自身财富,一方面通过再保险行为把索赔风险转移给再保险公司以降低损失;另一方面通过投资行为把资金投入于金融市场中以获取收益进而增加财富价值。所以投资与再保险策略问题成为保险公司管理者关注的重点。当前针对最优策略问题已有丰硕的科研成果,从传统的单一保险公司研究到后来的两保险公司之间的再保险博弈研究,但往往忽略了过去信息的影响。此外作为特殊机构的保险公司,模型参数的不确定性也会对其决策过程造成影响。基于此,本文将重点考虑到在决策过程中的时滞因素和模型不确定因素,而在目标函数的选取上,本文采用均值-方差准则,求解时间一致性最优策略。具体地,本文主要从两方面探讨了投资与再保险的优化问题:一是在非零和博弈框架下,围绕时滞效应研究均值-方差准则下两家竞争型保险公司之间的投资与再保险策略问题。二是注意到在现实情形中,保险公司不仅是风险厌恶的还是模糊厌恶的,模型的不确定因素也在很大程度上影响着决策选择,于是引入模糊厌恶参数,在考虑模型不确定性因素下进一步探讨鲁棒非零和投资与再保险博弈问题。由于均值-方差准则会导致时间不一致问题的出现,于是借助随机控制理论以及相应的广义HJB系统,寻找时间一致性均衡投资与再保险策略以及相应的值函数。最后对求得的均衡策略进行敏感性分析,说明模型中的某些重要参数变动对均衡结果的影响,得出保险管理者在决策过程中需要对以下几方面进行考量:市场的竞争环境、过去的部分信息、模型参数的不确定性。