寿险公司投资市场风险经济资本的测度和配置

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投资是寿险公司获得收入的主要来源之一,寿险产品的长期性也决定了寿险公司更要注重资金运用中的风险管理,经济资本作为一种常见的风险计量方式被广泛使用。目前关于此类研究的风险相关性测度中并没有刻画出投资市场中风险间相关性的不断变化,得出的测度结果精度也有待提高。因此,本文引入了时变Copula来刻画投资市场中风险间相关性的变化趋势,提高了经济资本的测度精度,并基于测度结果进行经济资本的配置。本文选取了国债和政府机构债券、企业债、证券投资基金以及股票这四种资产作为研究对象,并将收益率低于银行存款收益率的情形
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