随着中国保险业的迅速发展和保险总资产的快速增长，寿险资金的运用对于寿险公司的稳定发展起到关键性作用，而寿险投资风险的度量和管理是其核心问题。由于国家对于保险业投资政策的放宽和证券市场的发展完善，中国寿险资金投资到证券市场上的比重也越来越大。针对寿险资金投资风险，可使用VaR方法对投资风险进行有效度量。　　 VaR方法作为一种风险度量方法，于1994年被J.P.Morgan公司首先提出，以其测量风险的有效性，管理风险的综合性，及易于被接受的简明形式等特点，迅速在国外金融机构中得到了广泛应用，目前已经被众多金融机构广泛采用，并已成为目前金融界测量市场风险的主流方法。然而在我国，由于保险业起步较晚，风险管理水平落后，信息化管理不成熟，对于应用VaR进行风险管理仍在摸索实验阶段。特别是随着近几年全球金融市场的波动性不断增加，风险管理能力已经成为衡量金融机构核心竞争力的主要指标之一。因此，建立基于VaR的风险管理系统，对于我国寿险公司具有重大意义。　　 针对目前我国寿险公司风险管理的状况，作者开发了一个基于VaR理论的寿险公司投资风险度量仿真系统。系统运用VaR的基本原理，设计了VaR理论中的三大方法—历史法、蒙特卡罗法和参数法的计算机算法，并结合计算机仿真技术，将VaR理论用于寿险公司的风险评估。包括对单只股票和投资组合的VaR计算；对计算结果的有效性检验；和对仿真系统的实验等。旨在为寿险公司提供一个投资风险管理模块化的解决方案，为寿险公司进行风险控制提供科学依据。