违约风险指的是后付款的债务人对债权人的债务无法及时足额偿还的可能性。电力市场交易的商品通常具有先用后付的性质,因此天然存在着违约风险。又由于电力市场的场内交易通常采用中央对手方清算的形式,所有市场成员的违约风险集中至中央对手方(在国内电力市场中,这个中央对手方通常是各级电网公司),因此中央对手方进行违约风险控制策略是市场健康、稳定运行的必要条件。本文首先提炼出电力市场违约风险控制策略的框架,包括市场准入机制、违约风险量化与监控机制、违约金额处置机制三个部分,结合国外电力市场具体实践经验分析进行上述机制设计需根据市场发展阶段和中央对手方自身需求进行适应性调整,并结合国内电力市场情况进行分析。其次,本文分别对“违约风险量化与监控机制”中的两大核心部分“信用额度评估”和“违约风险量化”进行分析。总结发现,市场成员的信用额度通常为无担保信用额度和担保品金额之和,其中,无担保信用额度由市场成员的某类资产和能反映市场成员违约可能性与和偿债能力的信用评价共同决定,其具体参数确定需平衡中央对手方可承受能力和市场成员经济负担。对违约风险量化分析后发现,不同市场、交易产品的违约风险量化都遵从同一个量化模型:从量化思路上可以归为产品维度和时间维度的违约风险累加;涉及需要预测的违约风险分量,所用的数学预测方法也是简单的加权平均法等。量化模型的参数选择根据不同市场风控需求不同进行调整和选择。最后,分别对信用额度评估和违约风险量化进行国内电力市场的应用性分析。最后,本文具体针对违约风险量化中金融输电权(FTR)市场违约风险量化进行分析,通过对FTR收益值预测方法的改进来提高FTR市场违约风险量化的准确率。一方面,基于LSSVM和特征筛选对FTR收益值进行预测,一定程度上能提高FTR收益值预测,但预测稳定性不高。另一方面,基于电力市场仿真分析EEE30节点系统在不同负荷增长率、输电容量不变或持续增长两个因素下,FTR收益值的变化趋势,指出PJM现行的FTR收益值预测方法的不足:不同的FTR交易产品应当设置不同的权重组合。基于这个分析结果,本文提出对FTR收益值预测的分类权重法,给出达到预测高精度必须具备的“高精度条件”,并通过简单算例分析其可松弛情况后,给出基于FTR交易产品“基准趋势筛选条件”和“同趋势条件”的FTR交易产品分类方法;最后基于PJM市场实际的FTR交易产品进行算例分析,验证了在适当的参数选择下,分类权重法及其FTR交易产品分类方法能提高FTR收益值预测精度。