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信贷资金是银行最重要的资产,信贷资金的安全关乎银行的存亡,而银行的稳定经营关乎我国经济建设的顺利进行。由于信息不对称等因素的存在,各家银行在决定贷款投向时,出于资金安全和提高盈利的目的,往往会把注意力集中于少数的热门行业、大型企业和经济发达地区,形成大量的银行资金在这些行业、企业和地区集中的现象,一旦这些领域发生危机会给银行带来巨大的贷款违约损失,影响银行的稳定经营。本文在系统回顾贷款集中研究文献的基础上,从非系统性风险和系统性风险两个角度分析了贷款集中对银行风险的影响,其中非系统性风险的角度为银行的破产风险。从贷款客户集中、贷款行业集中和贷款地域集中三方面对我国上市银行的贷款集中现状进行了分析,并对上述三方面对银行贷款集中进行了度量。在以上的基础上,用Z值方法度量银行的破产风险,以2008—2014年16家上市商业银行为研究对象,实证检验了三种贷款集中与银行破产风险之间的关系。在对银行破产风险分析后,通过边际期望损失(MES)方法度量了商业银行的系统性风险,以2008—2014年16家上市商业银行为研究对象(由于农业银行和光大银行2010年才上市,所以上述两家银行测度时间跨度为2011—2014年),实证检验了三种贷款集中与银行系统性风险之间的关系。通过实证回归得出以下结论：贷款客户集中对银行破产风险和系统性风险均有显著性影响,贷款客户集中过高会提高银行破产风险和系统性风险。这为我国监管部门提出的监管要求“单一客户授信不得突破银行资本净额10%、集团客户授信不得突破资本净额15%”提供了实证检验；贷款行业集中过高不会显著性提高银行破产风险,但会显著性提高银行系统性风险。虽然现阶段我国没有具体的对行业集中监管的指标,但是行业集中度也应引起足够的重视；贷款地域集中会显著降低银行破产风险,显著降低银行系统性风险。最后根据研究结论给出了相应的建议。