【摘 要】
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期权是金融投资和风险管理的核心工具之一,自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后,国内外学者对期权的定价研究就从未间断过.在期权定价的研究
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期权是金融投资和风险管理的核心工具之一,自1973年F.Black和M.Scholes建立了经典的Black-Scholes期权定价模型后,国内外学者对期权的定价研究就从未间断过.在期权定价的研究中,一般假定标的资产价格是服从几何布朗运动的,因此,资产的价格是关于时间的连续过程,这意味着标的资产价格是连续的.但实际金融市场中,股票价格会因为一些因素影响出现不正常的跳跃,为了刻画股票价格的非连续行为,Merton将股票的价格刻画为复合泊松过程与布朗运动的叠加.本文在股价的相对跳跃高度服从对数正态分布的跳跃扩散模型下,主要做了以下的研究工作：第一,讨论了相对跳跃高度服从对数正态分布的跳跃扩散模型下,欧式看涨期权、亚式期权、重置期权、回望期权的定价公式；第二,以中国证券市场为例,对股价的跳跃幅度及跳跃强度所服从的分布进行拟合估计.
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