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新型期权由于其交易方式和交易价格的灵活性，受到众多投资者的欢迎，其定价问题成为当前期权定价研究的热点之一.
本文假设风险资产价格过程遵循levy模型，在股票期望收益率、波动率和无风险利率均为确定性时间函数的前提下，利用鞅方法给出了levy模型下新型期权的一般定价公式和精确定价公式，从两个方面推广了文[1]的结论. 一是将文[1]中资产价格模型由B-S模型推广到了带跳的levy模型，二是将重置期权的重置日期由单个推广到了多个. 第四章对风险资产价格过程中涉及的未知参数给出了相应的估计，分别用核密度估计法和极大似然估计法给出了模型中带跳部分的估计和收益率及波动率在预定三个月内每个交易日的点估计，最后用时间序列分析法对所得点估计进行了实证分析，得到了近似ARMA模型参数估计，从而得到收益率及波动率的预测值，为实务操作提供了可行性判断.