【摘 要】
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证券市场的特殊性给马尔可夫决策过程带来许多新的问题.比如,折扣因子不是常数的情形,收益函数为随机函数的情形以及收益函数由几个部分组成的情形等等,尤其是一个策略包括股
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证券市场的特殊性给马尔可夫决策过程带来许多新的问题.比如,折扣因子不是常数的情形,收益函数为随机函数的情形以及收益函数由几个部分组成的情形等等,尤其是一个策略包括股票的买入、卖出与投资组合的最优选择这样两层不同含义策略的情形,这在以往的马氏决策分析中并未给予讨论.该文考虑到上面的种种新问题,将马氏决策过程应用到证券投资决策中,建立关于最优投资决策的模型,并且对于两种情况分别进行了讨论:1.单支股票投资;2.证券组合投资.该文着重研究了第二种情况中具有两层不同含义策略选择的最优马氏决策问题.在一定的假设条件下我们得到了关于这两种情况下模型最优决策的一些共同性质.1.最优策略的存在性;2.最优策略的组成结构:全局最优策略就是每一阶段最优决策的组合;3.平均最优决策存在性:平均最优收益就是收益向量服从平稳分布并且采用最优决策时获得的收益.根据最优策略的这些性质,我们可以进行最优策略的求解.最后,在第四章中该文还给出了两个具体的算例分析来说明模型的应用.
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