自从2008年由次贷危机引起的全球性金融危机以来,金融体系的系统性风险一直是国内外理论界和实业界研究的热点和重点。同时全球性金融危机世界各国的业界以及学术界开始反思之前的风险预测和监控机制,意识到仅仅依靠微观监管无法防范和化解系统性风险,不能只关注单个金融机构或单个行业的风险,必须着眼于整个金融体系的健康状况和稳定性,以防范系统性风险为目标,加强宏观审慎监管,从全局的角度去评估和防范金融体系的风险。因而在金融危机期间以及过后的后金融危机时期,人们的关注点开始由重视单个机构的风险控制转而严密关注整个金融体系的系统性风险,并且转向深入地研究探索有效的金融体系的系统性风险的有效预测,度量,防范等的管理方法。国际货币基金组织(IMF)开始对国际金融体系进行改革,其中对国际金融体系的改革的核心议题之一就是要大力提倡对整个金融体系施行宏观审慎监管的政策以加强系统层面的稳定性。我国“十二五计划”也明确指出要构建和健全系统性金融风险防范预警、评估体系和处置机制,可见作为金融风险领域最为重要的热点问题——系统性风险问题,必然是十二五重点的研究对象。银行作为重要资金融通的中介机构和金融体系的核心组成部门,中国银监会主席尚福林(2014)指出我国企业通过银行体系融资占整个融资额度的比重达超过了80%,中国银行业的资产规模占整个金融业的全部金融资产比重高达90%以上,即使在资本市场发达的美国,2012年美国非金融企业通过银行这种间接融资渠道融资占企业整个融资金额的比重也达到31.3%,而且银行是人们日常生活中、储蓄、借贷以及偿付等活动正常进行的重要支撑保障,即在货币、信用关系主宰市场经济的时代,除了少数例外的情形外,几乎全部的债权或货币财富所有权的转移都需要借助银行等信用机构的媒介作用,这意味着人们和企业日常经济活动得以正常进行保障支付结算体系就是以银行为中心来构建的。银行体系的稳定有效的运转,对其经济平稳较快地发展非常重要。因而银行系统性风险的必然也开始受到重视,后危机时期,对银行系统性风险的关注和研究也迅速的多了起来。众所周知,我国金融体系是银行主导型,因而如何防范银行系统性风险必然是我国金融体系风险的研究的重点,这对我国金融体系的稳健运营也有着十分重要的理论和现实意义,特别是对建立上海国际金融中心和人民币国际化有着重要的意义。而对银行系统性风险的防范的重点在于对银行系统性风险的有效且准确的测度。我国对于银行系统性风险的研究较之于国外起步相对较晚,关于我国构建适合我国银行业实际情况的系统性风险测度方法研究还处于初级阶段。在此背景下,本文基于我国14家上市银行的315周股票价格数据,试图运用分位数回归方法并结合新近提出COVAR理论对我国银行业系统性风险状况进行测度,并对我国各上市银行的系统重要性进行初步测算,以期探索我国银行业系统性风险的有效度量方法。本文的研究具体安排如下：第一章是绪论部分,主要是对本文的研究背景进行简要介绍,并阐述了本文的研究意义,同时简要梳理了国内外银行系统性风险的研究动态。并对本文的研究方法进行了简单阐述。第二章主要从定义、特征、危害、形成原因以及传染几个方面对银行系统性风险进行了概述,同时介绍了关于这几个方面的研究状况。第三章要是对本文所运用的分位数回归模型及理论进行了简单介绍,并对其在风险度量领域的运用相关文献进行梳理；同时对关于银行系统性风险测度方法相关文献基于宏观和微观角度进行了详细归类梳理。第四章介绍了本所收集的14家银行的股票价格数据,并基于此计算了其股票指数及收益率序列。同时构建了基于分位数回归方法和COVAR理论的本文度量银行系统性风险的具体模型。第五章是对我国银行业系统性风险状况进行实证分析,运用第四章所构建的模型对所算出来各家股票收益率序列分别于银行总体股票收益率序列做分位数回归,计算出个银行和银行总体之间的VAR. COVAR,并对各回归结果进行分析和试图对推算我国具有系统重要性的银行,结合研究结果本文认为工商银行,建设银行,中国银行和交通银行第一梯队的系统重要性银行,招商银行、中信银行及浦发银行三大著名的股份制商业银行为第二梯队的系统重要性银行,这与我国实际情况也基本相符合,并对我国银行业系统性风险的监管提出相关建议。第六章是阐述了本文研究的主要结论及不足。本文基于分位数回归方法并结合COVAR理论构建了测量我国银行业系统性风险的模型。分位数回归能够有效处理股票收益序列常见“尖峰厚尾”问题,同时COVAR理论是对VAR理论的改进的方法,它能够度量在银行与银行体系间的风险的溢出效应,研究结果也与我国银行业实际情况基本相符,因而这说明该模型是适用于度量我国银行业系统性风险的,因而本文的研究对于探索测度我国银行业系统性风险的方法是有一定意义的。