影响我国商业银行信用风险的因素研究

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本文主要研究的是商业银行信用风险影响因素问题。商业银行面临的最主要的风险是信用风险,一家商业银行信用风险的大小与否会直接影响到其经营状况和未来的发展,低水平的商业银行信用风险对整个金融体系的稳定和我国经济的持续健康发展都有显著的影响,因此加强对于信用风险的管理有着重要意义。本文通过定性分析和实证分析两个方面对我国商业银行信用风险的宏观因素和微观个体因素进行研究。本文的主要结构如下:第一章主要说明当前的经济形势以及信用风险在银行业系统中的重要作用,因此研究具体因素对商业银行经营情况的影响程度具有重要意义。目前国内外研究的主要方向基本集中在宏观因素方面,微观个体因素研究较少。第二章主要从理论的角度,首先详细介绍信用风险的内涵以及本文中狭义信用风险的界定,其次探究了信用风险的特点以及产生的原因。通过分析其产生的原因,总结出了信用风险对商业银行的影响。在第三章中,在对整体经济和银行资产变动有了总体了解以后,具体从宏观经济因素和微观个体因素两个方面,阐述了每个因素对于信用风险的影响作用。第四章中,以不良贷款率作为信用风险的代理变量,通过选取可公开获得的数据,运用面板数据分析方法,来研究每个变量对信用风险具体的影响程度。通过分析这些因素的影响机制,从而根据研究结论对商业银行加强控制其自身信用风险提出建议,同时也对银行监管者提出监管银行业信用风险的建议。本文通过具体的研究,得出的主要结论有:一方面,宏观因素对商业银行信用风险的影响程度比微观个体因素对商业银行信用风险的影响程度更为显著:经济发展状况良好时,较高的GDP增长率可以显著的降低商业银行面临的信用风险,然而过高的通胀率和货币增长率,使银行面临的信用风险加剧;另一方面,较高的资本充足率可以有效的降低商业银行的信用风险;商业银行的经营效率会明显的影响自身面临的信用风险,经营效率与信用风险呈现负相关关系;银行经营规模过大,会提高信用风险水平;商业银行信用风险水平与存贷比率呈负相关关系;较高的贷款增长率短期内能够降低不良贷款率,而长期影响无法确定。
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