基于风险树模型的综合量化评估方法的研究

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近些年来,随着金融危机的爆发和一批知名企业的破产,使得世界范围内的风险管理理论和实践飞速发展,越来越多的企业开始注重风险管理,并不断的提高自身的风险管理水平。风险评估作为风险管理的核心环节和基本内容,直接关系到企业风险管理的效果。因此,笔者通过研究现有的风险评估方法和技术,提出了基于风险树模型的综合量化分析方法,并通过软件技术予以实现,希望能为现代企业的风险管理提供一种更实用、有效的风险评估方法及软件管理工具。本文首先回顾了企业全面风险管理及风险评估的发展历程和现状。然后,重点分析了现有风险评估的流程、方法和技术,并指出这些方法、技术在实际应用中存在的不足。为了更好的解决这些问题,帮助企业准确、全面的评估风险,笔者提出了基于风险树模型的综合量化分析方法。该方法批判的吸收了现有风险评估方法、技术的经验和优点,充分考虑到企业的实际风险管理能力和水平,并将定性和定量的分析方法进行了结合,使企业可以更好的评估风险。之后,笔者选取一家大型国有贸易型企业A公司,试用了基于风险树模型的综合量化分析方法,进行了风险评估,全面的分析了该公司面临的各类风险,评估结果符合该公司的实际情况,证明了本方法行之有效,具有较高的参考价值。最后,本文进一步介绍了通过计算机技术将基于风险树模型的综合量化评估方法,用软件方式予以实现,希望能为企业在实际开展风险评估工作时提供一个更实用、高效的软件管理工具。
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