【摘 要】
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在本文中,我们考虑一阶自回归过程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu(Stochastic Processes and their Applications,1992)中的方法,得到参数的最小绝对偏差(LAD)估计和渐
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在本文中,我们考虑一阶自回归过程yt=ρnyt-1+ut.利用Davis,Knight&Liu(Stochastic Processes and their Applications,1992)中的方法,得到参数的最小绝对偏差(LAD)估计和渐近性质.首先,我们对近单位根过程初始条件进行讨论,平稳性情形时,LAD估计的渐近分布是柯西分布,爆炸性情形时,LAD估计的渐近分布仍为柯西分布,这是因为此时估计量的渐近分布与初始条件有关,初始条件控制其渐近性;其次,近单位根过程初始条件为y0=op(1)或0时,得到LAD估计的渐近性质,并在一定条件下给出它的随机积分表示.
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