随着股市的发展和信息化时代的来临，股市行业板块之间的关联性问题受到越来越多的关注。行业板块运行的基本特征及其变动规律，对股市投资者和政策制定者具有重大的现实意义。　　论文以截面数据——时序-单值数据——时序-区间数据三个基本数据概念为主线，全面、系统地分析了中国股市的行业板块特征。　　首先，选择沪深300行业指数为行业板块的研究对象，基于截面数据，分析板块样本股票的分布。根据行业板块在股市中的表现、市场估值和财务状况的数据结果，划分行业板块的类型，并结合行业所代表的实体经济部门展开论述，系统地总结了行业板块的样本分布和基本特征。　　其次，基于时序-单值数据，将2007-2012年的中国股市划分为大涨大跌和震荡调整两个阶段，并从板块涨跌情况、相似性和相关性三个角度出发，总结板块运行的“齐涨共跌”规律及其在不同阶段的表现。研究表明:在股市的大涨大跌时期，行业板块更容易表现普遍的“齐涨共跌”性，而在震荡调整时期，板块更多地表现出各自的行业特性。　　最后，引入符号数据中的区间数据分析方法来研究行业板块的时序变动特征。提出区间数据相关性分析的计算方法及其在股市案例中的计算公式。实证研究结果表明:在体现单值数据相关系数所反映的相关性特征的基础之上，区间数据相关系数还能分析得到前者所不能体现的相关性特征，反映行业板块变动的更多规律。