【摘 要】
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2007年次贷危机的爆发,不仅严重影响了美国经济,而且对全世界范围内的经济体都造成了或多或少的损伤,为此,以美联储为核心的美国监管当局立即对危机做出反应,为避免金融系统性风险的发生,推出了一系列力度空前的监管改革措施。中国作为此次危机的受害国之一,不仅紧密的关注着国际金融监管的改革进程,还结合我国实际情况,针对金融领域在发展中可能存在的潜在风险,推出有利于金融市场稳定的监管政策,健全金融监管体系,
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2007年次贷危机的爆发,不仅严重影响了美国经济,而且对全世界范围内的经济体都造成了或多或少的损伤,为此,以美联储为核心的美国监管当局立即对危机做出反应,为避免金融系统性风险的发生,推出了一系列力度空前的监管改革措施。中国作为此次危机的受害国之一,不仅紧密的关注着国际金融监管的改革进程,还结合我国实际情况,针对金融领域在发展中可能存在的潜在风险,推出有利于金融市场稳定的监管政策,健全金融监管体系,守住不发生系统性风险的底线。
作为我国金融系统中最重要的组成部分,商业银行在信用创造与服务实体经济中发挥着关键的作用,对于这些银行系统性风险的监测与评估尤为必要。基于目前宏观经济的大背景,本文以单个银行系统性风险的度量为着力点,采用基于分位数回归的CoVaR模型,对我国14家上市商业银行的系统性风险进行定量研究,从每家商业银行对系统性风险的贡献度、总风险价值以及风险溢出价值三个层面对商业银行的系统性风险进行定量测度,通过把系统性风险这一抽象化概念量化,对每一家商业银行系统性风险溢出效应的大小进行排序,筛选出需要重点关注和监管的9家商业银行:招商银行、工商银行、中国银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、交通银行和中信银行,可以考虑将其作为中国系统重要性银行的备选银行。其中,通过本文的实证分析筛选出来的工商银行和中国银行,已经被金融稳定委员会(FSB)列入全球系统重要性银行(G-SIBs)的名单之中;其次,随着股份制商业银行的发展进入拐点期,具有主营业务转型、表外业务拓展、不良贷款上升等诸多特点,部分银行的系统性风险溢出效应增加显著,譬如根据本文筛选出来的民生银行、浦发银行、兴业银行和平安银行,这同时也提醒了我们,在对大型国有银行强化监管的同时,也要重点关注系统性风险较高的股份制银行。
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