【摘 要】
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论文共分三章.第一章是对VaR方法的总体概述.首先探讨了vaR的概念;其次阐述了VaR方法的基本原理和优缺点;最后说明了VaR方法在风险测量、信息披露、资产配置、绩效评价和金融
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论文共分三章.第一章是对VaR方法的总体概述.首先探讨了vaR的概念;其次阐述了VaR方法的基本原理和优缺点;最后说明了VaR方法在风险测量、信息披露、资产配置、绩效评价和金融监管上的运用.第二章研究了几种主要的vaR计算方法,即方差-协方差法、历史模拟法蒙特卡罗模拟法和压力测试,并对几种方法的运用进行了优缺点比较.第三章运用vaR方法中的Delta-正态模型对中国部分证券投资基金2001年第四季度投资组合的风险状况进行了实证分析,并提出了使用vaR方法管理基金投资组合风险的建议.
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