目前,我国的个人信用贷款保证保险业务因违约问题不断,其发展遭遇了一定瓶颈和质疑。因此,对如何防范个人信用贷款保证保险的信用风险和违约风险做进一步讨论和深入研究,并提出切实解决违约风险问题的办法极为重要。本文在个人信用贷款保证保险的违约风险理论和国内外个人信用贷款保证保险发展现状分析的基础上,利用A财险公司的最新实务数据,构建了最小二乘回归和Logistic违约风险回归模型,并针对如何进一步管理我国个人信用贷款保证保险违约风险做了详细分析和讨论。本文研究结果显示,欧盟和日本信用担保计划一成一败的关键在于对内外部风险防控力度的差别。另外,国际信用保证保险的发展经验对我国个人信用贷款保证保险的发展提供了重要启示,即该业务的持续、健康发展需要政府、贷款金融机构和保险公司的共同协调和努力。尤其值得注意的是,欧盟和日本信用担保计划的经验教训均表明对投保人进行保前识别能够显著降低其违约风险,保险公司应提高对保前审查的重视程度。实证研究结果表明,信用贷款保证保险投保人的个人基本特征、职业特征和信用特征均会影响其违约概率,其中婚姻状况、负债总额、征信情况和信用卡额度等指标对违约风险的影响极为显著,其他特征如性别、投保身份（雇员还是雇主）等也会对个人信用贷款保证保险的违约风险产生不同程度的影响。基于以上研究结果,本文刻画了易发生违约风险的客户特征,并对根据上述研究结果提出了相应政策建议,包括政府应为投保人创造良好的投资环境,保险公司应加大对投保人的保前审查和保后管理力度、关注投保人的贷款和征信特征、与消费金融合作渠道方建立用户信用数据互通机制等。