国内利率市场化改革趋势以及融资市场的快速发展使得商业银行在风险管理领域的难度加大，商业银行若没有一个有效的资产负债管理软件来计量、监控利率风险和流动性风险等或有风险，会对商业银行的决策能力、盈利能力和长远发展将产生严重的负面影响。本文结合商业银行实际情况，基于商业银行资产负债管理理论，对商业银行资产负债管理系统进行了研究，详细阐述了商业银行资产负债管理软件需要解决的问题和思路，通过分析确定了商业银行资产负债管理软件的总体结构、系统功能、系统部署等总体方案。软件基于数据仓库及相关技术进行设计，主要由负责数据抽取、转换、装载的ETL模块，资产负债管理模块，资金转移定价模块以及报表展现模块组成。ETL模块是整个软件作业的基础，主要从现有业务系统中对数据进行提取、转换与载入，并保存到数据仓库；资产负债管理模块将从ETL模块取得的数据进行建模，对商业银行的资产负债情况进行分析；资金转移定价模块是实施资产负债管理的基础，通过根据自身业务状况建立模型，对资金的内部转移进行定价。在此基础进行了各模块的详细处理流程，确定了数据库结构，并进行原形系统设计。