对于带有常数分红界线的经典复合Poisson风险模型，在参考文献Lin et al．[1]中，研究了折扣罚金函数即著名的Gerber-Shiu函数． Gerber-Shiu函数是研究分红策略问题的一个重要工具，在参考文献Li and Garrido[2]中就将Lin et al．的结果推广到了索赔间隔服从广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型．另一研究分红策略问题的重要工具就是破产前折扣分红总额的分布． 本文主要研究带干扰的、索赔间隔服从广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型下的分红问题，得到了关于Gerber-Shiu函数、破产前折扣分红总额的矩母函数及m阶矩的积分．微分方程． 众所周知，在积分一微分方程问题中，边界条件至关重要．在第一章我们研究部分分红问题，即所谓的threshold dividend strategy．结合参考文献Wan[3]中的已有结果及参考文献Albrecher et al．[4]中将每个广义Erlang(n)间隔分布分解成n个指数分布独立和的做法，我们得到了边界条件．在第二章中，我们研究全部分红问题，即盈余超过常数分红界线后所得保费全部分红，而且带有几何布朗运动作为利率．这里的边界条件问题涉及到布朗运动，我们借助参考文献Li[5]中用复合Poisson过程逼近布朗运动的做法，得到了在分红线处的边界条件．