信用是一个非常广泛的概念，但本文侧重从商业银行微观层面研究信用风险。信用风险是金融风险中的最重要的一种风险，在习惯表述中，金融风险和信用风险经常相互借用，鉴于表述的习惯性，本文也没有对金融风险和信用风险作严格区分。本文在研究中简化了围绕内部模型的许多技术细节和详尽解析（选择了不少简单易懂的例子来说明复杂的模型），尽量以简单的思路和直观的分析工具阐释原本看上去复杂难懂的课题，而将注意力集中于这些模型背后的经济学含义。同时，本文的研究具有相当的深度，在最后给出了一个详尽的实际案例，全面细致地展示了模型建立和应用的全过程。论文共分七章，思路是这样的：第一章“信用风险综述”。从金融风险的定义开始，简要介绍了金融风险的种类、金融风险管理的目标，自然延伸到信用风险。然后对信用风险度量、管理的主要理论作了一个简要回顾，对引起信用风险度量技术产生革命性变化的原因作了透彻分析,从整个分析来看，我国在金融市场、金融工具、历史数据积累、金融开放程度等方面与国外发达国家相比还有较大差距。第二章“信用风险管理的发展与趋势”。信用风险管理由于政策不同、金融市场环境不同、产品不同而有很大不同。本章从巴塞尔协议的几个阶段来阐述信用风险管理的发展过程，分析了巴塞尔协议对银行业产生的深远政策影响，信用衍生化和信用证券化对信用资产的流动性产生革命性的变化,从而引起信用度量技术的革命性变化，进而，对国际信用风险管理的最新进展与未来趋势作了探索研究。第三章“信用风险度量方法及其比较”。国际上信用风险度量方法种类很多，本章全面系统地剖析了专家方法、评级方法、信用评分方法、在险价值方法、期权定价方法、宏观模拟方法、风险中性方法、保险方法等典型信用度量方法，并对各种模型的优缺点作了详细分析。大多数度量模型在我国还从来没有应用过，由此可见，我国在信用度量技术与管理方面与国外先进水平有较大的差距。第四章“建立信用风险模型的方法论”。经过多年的研究，人们对于信用风险模型的建立已经形成了一套行之有效的方法，正确方法是正确研究的前提，本章对模型建立的基本原则、风险辨识、风险估计、模型有效性检验等方法作了详尽的归纳与总结。<WP=9>第五章“信用度量方法的应用”。本章探讨了如何运用信用风险度量方法和模型对信用风险进行积极有效的管理。信用度量方法的应用领域非常广泛，本文研究了信用度量方法和模型在资产定价、绩效评估、资产配置、等级评定、风险预警等主要领域的应用。第六章“中国信用风险管理的现状”。在对国外先进的模型、方法进行研究之后，主要目的还是这些先进的技术与思想在我们国家的实际应用，因此，只有了解我国金融风险的现状，才能找出相应的对策。本章通过分析说明，由于所处的社会主义市场经济转型时期决定了我国金融风险具有鲜明的时代特征，并深入剖析了我国在这一时期金融风险的生成机理和深层原因，同时对我国金融监管、商业银行信用风险度量和管理的具体现状作了深入的分析。第七章“再造我国商业银行风险管理体系”。研究国外先进的方法是为了在我国的实际应用。本章在借鉴国外先进的风险管理思想的基础上，根据本人在金融行业十几年的工作经验和认识，针对我国商业银行的实际情况，大胆提出再造我国商业银行风险管理体系的思路和措施，对我国银行业具有一定的指导意义。创造性提出建立我国商业银行信用风险度量模型体系的具体步骤，对建立中国资信联盟提出了具体建议，全面、深入研究了依靠信息技术全面推进商业银行信用风险管理的具体措施。本章的实际案例，包括建模思路、模型公式、数据应用、模型检验等过程，深入、细致地剖析了模型建立与应用的全过程，对于大多数的“半透明的”模型研究而言，本章的实际案例提供了基本上“全透明的”方法和细节，因此，本案例对模型的实际应用具有重要价值。