【摘 要】
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本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司的盈余过程是基于经典风险模型的一个扩散逼
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本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司的盈余过程是基于经典风险模型的一个扩散逼近模型。考虑两个最优化问题,一个是最大化/最小化预期时间,即保险人希望尽可能慢地达到预想中的最低下界或者尽快达到高水平的财富;另一个是最大化/最小化概率,即保险人希望最大化达到期望目标的概率或者最小化达到不期望发生情况的概率。利用动态规划原理,我们给出了验证定理,并推导出最优策略和值函数的表达式。我们发现两个优化问题的值函数依赖于上下界。最后,给出了一些数值实例,分析了模型参数对优化结果的影响。
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