【摘 要】
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]论文接着利用上海股市的实行交易数据分析研究了中国资本市场的资产定价问题.是上海股市中资产的预期收益与市场风险系数间并不完全呈现资本资产定价模型所述的线性关系;上
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]论文接着利用上海股市的实行交易数据分析研究了中国资本市场的资产定价问题.是上海股市中资产的预期收益与市场风险系数间并不完全呈现资本资产定价模型所述的线性关系;上海股市不存在西方成熟股市中的"市盈率效应"等特征;多因子资产定价模型更贴近中国的市场现实.研究还发现上海股市中资产定价行为具有不稳定性,市场中投资者具有投机倾向,上市公司行为有待进一步规范.此外,该文还考虑了中国资本市场实证研究中通常使用的市场证券组合代表--上证综合指数的性质,发现这一指数并不能完全反映中国股标流通市场的运行状况,有待编制的市场流通股指数才是的市场证券组合代表.
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