【摘 要】
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本文探讨了中国的利率市场化进程诱发商业银行利率风险,对利率风险进行初步分析。利率水平上升是必然趋势,而利率结构也必须随之而调整。在此情况下,急需加强利率风险管理。在此
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本文探讨了中国的利率市场化进程诱发商业银行利率风险,对利率风险进行初步分析。利率水平上升是必然趋势,而利率结构也必须随之而调整。在此情况下,急需加强利率风险管理。在此背景下,使用衍生工具进行风险管理成为研究课题。同时,利率市场化也为我国商业银行使用衍生工具创造条件。而全球金融市场的一个突出特点就是金融衍生产品市场的重要性不断提高,通过研究国外金融衍生产品发展的过程、作用及其风险,借鉴其经验和教训,结合我国金融风险现状与趋势,适时适度地发展我国金融衍生产品市场以规避利率风险,已成为我国金融业发展的重要课题之一。因此,本文希望通过应用衍生工具对商业银行利率风险管理的专门研究,探讨我国商业银行提高利率风险管理水平的途径和方法。此外,特别就中国市场化利率预测协整建模实证研究。在此基础上,金融衍生品及利率互换风险定价中引入VaR方法,作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法已经成为热点。对此,提出利率互换VaR定价模型的基本思路。最后,对利率互换VaR定价模型进行了实证研究。
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